ANNONCE.
Le groupe Logiciel de la Societe Francaise de Statistique
organise, le 14 mars 2002, une RENCONTRE autour des
SERIES CHRONOLOGIQUES
(methodologie, logiciels, applications dans divers domaines
comme la Finance, la Climatologie) dont voici le programme.
Bien cordialement,
Mireille L. BOUGEARD (Universite Lyon1 et IERS-Paris)
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SERIES CHRONOLOGIQUES
Jeudi 14 mars 2002
lieu:Institut Henri Poincare, 11 Rue Pierre Marie Curie, 75005 Paris
Amphitheatre Hermite (rez de chaussee)
metro : RER Luxembourg
WEB : www.sfds.asso.fr
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13h30 - Presentation de la Journee (M.L.Bougeard, UCBL-Lyon1)
13h40 - Panorama sur les logiciels d'analyse
de series chronologiques
Dominique LADIRAY (ESTAT, Luxembourg)
14h40 - "Modelisation ARCH de la volatilite dans
les march/'es financiers"
Jean-Pierre INDJEHAGOPIAN (ESSEC, Cergy)
15h40 - "Analyse des ruptures dans les series
chronologiques"
Frederic LANTZ (IFP, Reuil-Malmaison)
16h10 - Pause
16h30 - "Logiciel SSA -Singular Spectrum Analysis- de
decomposition d'une serie chronologique et
applications en climatologie"
Pascal YIOU (LSCE, CEA-Saclay)
17h10 - Synthese et discussion
*** Pour tout renseignement sur ce programme, contacter
Mireille BOUGEARD (bougeard@hpopa.obspm.fr), groupe logiciels-SFDS
***INSCRIPTION: envoyer un email au secretariat SFDS
(sfds@ihp.jussieu.fr) avant le 12/03/02
***RESUMES: RENCONTRE SERIES CHRONOLOGIQUES du 14 mars 2002
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Panorama sur les logiciels d'analyse de series temporelles
Dominique LADIRAY (ESTAT, Luxembourg)
Les logiciels d'analyse de series temporelles sont
nombreux et, du logiciel "amateur" au "professionnel",
de qualite tres variable. Dans un premier temps,
on s'interessera e cette offre pour essayer de definir
quelques elements de classification et de comparaison.
Dans un second temps, on se limitera au probleme de
la desaisonnalisation pour etablir une carte des
methodes et des logiciels de correction des variations
saisonnieres. Pour terminer on se demandera, a partir
d'exemples, jusqu'a quel point ilest raisonnable de
faire confiance aux logiciels !
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Modelisation ARCH de la volatilite
Jean-Pierre INDJEHAGOPIAN - ESSEC Cergy
Dans les marches financiers, pour mesurer et predire les
fluctuations de la volatilite d'un rendement au cours du temps
et sa dynamique, Engle a introduit en 1982 les modeles ARCH.
Ceux-ci furent generalises par Bollerslev en 1986. Puis, pour
rendre compte de la reaction asymetrique de la volatilite face
a un choc, differentes parametrisations GARCH asymetriques
ont ete introduites.
Dans cette presentation, on examine les specifications ARCH =
disponibles dans les deux logiciels Eviews et Rats. On les
illustre sur les indices boursiers quotidiens CAC40 et NASDAQ.
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Analyse des ruptures dans les series chronologiques
Frederic LANTZ - IFP Rueil-Malmaison
Les series chronologiques peuvent etre soumises a des
changements structurels. En presence de ruptures, les tests
usuels sont generalement biaises. De meme dans le cas multivarie,
les tests classiques de co-integration peuvent conduire au
rejet de l'existence d'une relation d'equilibre a long terme.
Pour prendre en compte les changements de regime eventuel dans
les series, Perron (1989, 94, 97), Perron et Vogelsang(1992),
Zivot et Andrews (1992), Gregory et Hansen (1996) proposent de
nouveaux tests de racine unite et de co-integration. L'ensemble
de ces tests econometriques doit faire l'objet d'une programmation
specifique. Nous comparons les differentes approches proposees
au travers de l'analyse de la penetration du diesel en France.
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"Logiciel SSA -Singular Spectrum Analysis- de decomposition
d'une serie chronologique et applications en climatologie"
P. YIOU( LSCE, CEA-Saclay)
Demonstration des outils du SSA toolkit (groupe SSA_UCLA)
avec applications en geo-sciences
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